Newey-West-Standardfehler
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
von Newey und West (1987) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die den Problemen der Autokorrelation und Heteroskedastizität Rechnung tragen.
Da OLS-Schätzer im Fall von Autokorrelation und Heteroskedastizität nicht verzerrt sind und GLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) mit einer Reihe von Problemen verbunden sind, wird in der Praxis in großen Stichproben häufig auf Newey-West-Standardfehler zurückgegriffen. Sie ersetzen die bei diesen Verletzungen fehlerhaften OLS-Standardfehler, die unter Homoskedastizität und Absenz von Autokorrelation hergeleitet werden, und korrigieren damit verfälschte Testentscheidungen.
Vgl. auch White-Standardfehler.
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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