t-Test
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
gewöhnlicher Test bei linearen ökonometrischen Modellen zur Überprüfung der Nullhypothese, dass ein Regressionskoeffizient gleich null ist. Voraussetzung der Anwendung des t-Tests sind unkorrelierte und identisch verteilte Störterme. Bei endlichen Stichproben müssen die Störterme zudem normalverteilt sein.
Als Teststatistik wird der Quotient aus geschätztem Regressionsparameter und dem zugehörigen geschätzten Standardfehler (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) gebraucht. Der daraus resultierende Wert wird mit dem sich für ein gewähltes Signifikanzniveau ergebenden kritischen Wert einer Student-Verteilung mit n - K Freiheitsgraden verglichen, wobei n der Anzahl der Beobachtungen und K der Anzahl der erklärenden Variablen entspricht. Ist der Abolutbetrag der Teststatistik größer als der kritische Wert, wird die Nullhypothese abgelehnt.
Als Teststatistik wird der Quotient aus geschätztem Regressionsparameter und dem zugehörigen geschätzten Standardfehler (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) gebraucht. Der daraus resultierende Wert wird mit dem sich für ein gewähltes Signifikanzniveau ergebenden kritischen Wert einer Student-Verteilung mit n - K Freiheitsgraden verglichen, wobei n der Anzahl der Beobachtungen und K der Anzahl der erklärenden Variablen entspricht. Ist der Abolutbetrag der Teststatistik größer als der kritische Wert, wird die Nullhypothese abgelehnt.
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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