Poisson-Modell für Zähldaten

 
PD Dr. Benjamin R. Auer
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Prof. Dr. Horst Rottmann
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Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
 
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Definition
ökonometrisches nicht lineares Modell (ökonometrisches Modell) zur Erklärung abhängiger Variablen (Variable, endogene), deren Realisationen Häufigkeiten bzw. natürliche Zahlen sind.

In diesem Modell liefert die Poisson-Verteilung die Wahrscheinlichkeit für einzelne Häufigkeiten und der Parameter der Poisson-Verteilung als erwartete Häufigkeit wird als nicht lineare Funktion gewisser erklärender Variablen (Variable, exogene) modelliert. Die Schätzung erfolgt mit der Maximum-Likelihood-Methode.

Das Poisson-Modell unterliegt der strengen Annahme, dass die Varianz der Häufigkeiten ihrem Erwartungswert entspricht. Diese ist jedoch relativ realitätsfern, da die Varianz der Häufigkeiten meist größer als ihr Erwartungswert ist (engl. overdispersion). In der Literatur werden verschiedene Negbin-Modelle (engl. Negative-Binomial-Models) ohne diese einschränkende Eigenschaft vorgeschlagen.
 
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