Lag-Modell

(weitergeleitet von Modell mit verteilten Verzögerungen)

 
Prof. Dr. Horst Rottmann
Prof. Dr. Horst Rottmann
Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
PD Dr. Benjamin R. Auer
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Definition
dynamisches Modell; ökonometrisches Modell, das um eine oder mehrere Perioden verzögerte unabhängige Variablen (Variable, exogene) oder abhängige Variablen (Variable, endogene) als erklärende Variablen enthält.

Die wirtschaftswissenschaftliche Theorie führt häufig zu dynamischen Modellen, die ökonometrisch durch Lag-Modelle abgebildet werden. Dazu zählen u.a. Anpassungs- und Erwartungsmodelle mit verteilten Verzögerungen der exogenen Variablen oder dynamischen Gleichungssystemen. Die Verwendung der üblichen ökonometrischen Methoden zur Schätzung der Parameter der Lag-Modelle ist vielfach entweder nicht möglich oder induziert nicht wünschenswerte Eigenschaften der Schätzfunktionen. Abhilfe schafft u.U. eine parametrische Spezifikation wie z.B. die Koyck-Transformation oder die Verwendung komplexer Schätzalgorithmen (z.B. Nonlinear Least Squares, NLS).

Gegensatz: statisches Modell.
 
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