Koyck-Transformation
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von Koyck (1954) vorgeschlagene Methode zur Lösung der auftretenden Multikollinearität bei der Schätzung von Modellen mit verteilten Lags (Lag-Modell) der Form Yt = α0 + β0Xt + β1Xt-1 + … + βsXt-s + εt. Dabei werden unter speziellen Modellannahmen die verzögerten erklärenden Variablen Xt-1, …, Xt-s durch die verzögerte zu erklärende Variable Yt-1 ersetzt. Bei der Koyck-Transformation ergeben sich jedoch Probleme, weil die verzögerte erklärte Variable dann mit dem Störterm korreliert ist, was zu inkonsistenten OLS-Schätzungen führt.
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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Koyck-Transformation
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