Johansen-Kointegrationstest

 
PD Dr. Benjamin R. Auer
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Prof. Dr. Horst Rottmann
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Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
 
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Definition
von Johansen (1988, 1991) vorgeschlagener Test zur Bestimmung der Anzahl der Kointegrationsbeziehungen (Kointegration) innerhalb einer Gruppe von Variablen. Er begegnet der Beschränkung des Engle-Granger-Kointegrationstests auf nur eine Kointegrationsbeziehung bei mehr als zwei zu untersuchenden Variablen.
 
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