Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation

 
Prof. Dr. Horst Rottmann
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Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
PD Dr. Benjamin R. Auer
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Definition

von Hildreth und Lu (1960) vorgeschlagener Ansatz zur Schätzung von GLS-Gleichungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte), wenn für das autokorrelierte Modell ein AR(1)-Störterm unterstellt werden kann, der Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung ρ jedoch unbekannt ist.

Für einen beliebigen Wert ρ kann die GLS-Transformation für ein von Autokorrelation erster Ordnung betroffenes Modell durchgeführt und dieses transformierte Modell mit OLS (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) geschätzt werden. Die Residuenquadratesumme (Residuen) der GLS-Schätzung wird für jeden Wert von ρ anders ausfallen. Das Hildreth-Lu-Verfahren sucht nun den Wert von ρ, für den die Residuenquadratesumme minimal wird. Ist dieser gefunden, wird er zur GLS-Transformation verwendet und die GLS-Gleichung mit OLS geschätzt. Die daraus resultierenden Schätzergebnisse sind dann die Parameterschätzungen für das autokorrelierte Modell.

Vgl. auch Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation, FGLS.

 
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