Granger-Kausalität

 
Prof. Dr. Horst Rottmann
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Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
PD Dr. Benjamin R. Auer
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Definition

von Granger (1969) vorgeschlagene spezielle Kausalitätsdefinition, nach der eine Variable X für eine Variable Y "Granger-kausal" ist, wenn die Erklärung von Yt nach Berücksichtigung einer bestimmten Anzahl s von verzögerten Variablen Yt-1,…,Yt-s durch Hinzufügen verzögerter Werte von X verbessert werden kann.

Zum Test auf Granger-Kausalität wird ein Modell Yt = β0 + β1Yt-1 + … + β1Yt-s + α1Xt-1 + … + α1Xt-s + εt geschätzt. Für ein solches kann dann die Nullhypothese H0: α1 = … = αs = 0 mittels eines F-Tests für das multiple Regressionsmodell oder Wald-Tests geprüft werden, wobei der Wald-Test in der Praxis bevorzugt wird. Kann H0 abgelehnt werden, ist X "Granger-kausal" für Y.

 
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